Um método lógico de colocação de parada.
Negociar é um jogo de probabilidade. Isso significa que todo comerciante estará errado às vezes. Quando um negócio corre mal, há apenas duas opções: aceitar a perda e liquidar sua posição, ou descer com o navio.
É por isso que usar ordens stop é tão importante. Muitos traders obtêm lucros rapidamente, mas também mantêm a perda de negócios - é simplesmente a natureza humana. Tomamos lucros porque nos sentimos bem e tentamos nos esconder do desconforto da derrota. Uma ordem de parada adequadamente colocada cuida desse problema agindo como um seguro contra a perda excessiva. Para funcionar corretamente, uma parada deve responder a uma pergunta: a que preço a sua opinião está errada? Neste artigo, exploraremos várias abordagens para determinar a colocação de pontos que ajudarão você a engolir seu orgulho e manter seu portfólio funcionando. (Para mais informações, leia Limiting Losses and Trailing-Stop Techniques.)
Para ilustrar esse ponto, vamos comparar a colocação de uma parada na compra de seguros. O seguro que você paga é um resultado do risco que você incorre - quer se trate de um carro, casa, vida, etc. Como resultado, um fumante com excesso de peso de 60 anos com colesterol alto paga mais pelo seguro de vida do que um 30 anos de idade, não fumante com níveis normais de colesterol, porque seus riscos (idade, peso, tabagismo, colesterol) tornam a morte uma possibilidade mais provável. Se a volatilidade (risco) é baixa, você não precisa pagar tanto pelo seguro. O mesmo vale para as paradas - a quantidade de seguro necessária para sua parada varia de acordo com o risco geral do mercado.
Tempo suas saídas com paragens à direita da faixa média real (ATR).
As Paradas Trailing ATR são usadas principalmente para proteger o capital e bloquear os lucros em negociações individuais, mas também podem ser usadas, em conjunto com um filtro de tendência, para sinalizar as entradas.
Average True Range ("ATR") foi introduzido por J. Welles Wilder em seu livro New Concepts In Technical Trading Systems, de 1978. O ATR é uma medida de volatilidade para um estoque ou índice e é explicado em detalhes no Average True Range. Wilder experimentou o Volatility Stops seguindo a tendência usando o range médio verdadeiro. O sistema foi posteriormente modificado para o que é comumente conhecido como ATR Trailing Stops.
ATR Trailing Stop Signals.
Sinais são usados para saídas:
Saia da sua posição longa (venda) quando o preço cruzar abaixo da linha de parada à direita do ATR. Saia da sua posição curta (compra) quando o preço cruzar acima da linha de parada à direita do ATR.
Embora não sejam convencionais, eles também podem ser usados para sinalizar entradas - em conjunto com um filtro de tendência.
O Índice de Commodities RJ CRB no final de 2008 é exibido com o Trailing Médio Real de Longo Alcance (21 dias, 3XATR, Preço de Fechamento) e média móvel exponencial de 63 dias usada como filtro de tendência.
Passe o mouse sobre legendas de gráficos para exibir sinais de negociação.
Vá em baixa [S] quando o preço fechar abaixo da parada ATR - enquanto abaixo da média móvel exponencial de 63 dias Saia [X] quando o preço ultrapassar o ATR.
ATR Trailing pára a instalação.
Os períodos de tempo típicos de ATR utilizados variam entre 5 e 21 dias. Wilder originalmente sugeriu usar 7 dias, os traders de curto prazo usam 5 e os traders de longo prazo 21 dias. Múltiplos entre 2,5 e 3,5 x ATR são normalmente aplicados para paradas finais, com múltiplos mais propícios a serras prediletas.
O padrão é definido como 3 x ATR de 21 dias.
O preço de fechamento é definido como a opção padrão. A alternativa é HighLow (veja a fórmula abaixo).
Consulte o Painel de Indicadores para obter instruções sobre como configurar um indicador - e Editar Configurações do Indicador para alterar as configurações.
ATR Trailing Stops Formula.
As paradas de arrasto são normalmente calculadas em relação ao preço de fechamento:
Calcular Average True Range ("ATR") Multiplique ATR pelo seu múltiplo selecionado - no nosso caso 3 x ATR Em uma tendência de subida, subtraia 3 x ATR do Closing Price e trace o resultado como a parada para o dia seguinte Se o preço fechar abaixo o ATR parar, adicionar 3 x ATR ao preço de fechamento - para rastrear um curto-circuito Caso contrário, continue subtraindo 3 x ATR para cada dia subseqüente até que o preço seja revertido abaixo da parada ATR Também construímos um mecanismo de catraca para que o ATR pare não possa se mover durante um longo comércio nem sobe durante um curto comércio.
A opção HighLow é um pouco diferente: 3xATR é subtraído da alta diária durante uma tendência de alta e adicionado à baixa diária durante uma tendência descendente.
Gerenciando Risco com ATR.
Ação de preço e macro.
Encontrar o local perfeito para colocar sua ordem de stop-loss pode ser um desafio difícil.
Se você fizer sua parada muito apertada, você corre o risco de ser perverso do mercado antes que o preço se mova na direção que você realmente queria que ele se movesse; deixando você com uma perda quando você deveria ter ganho.
Definir a parada muito ampla & ndash; e você corre o risco de sofrer uma perda muito maior do que poderia ter desejado.
Esse padrão de confusão leva muitos comerciantes à indecisão; e, em alguns casos, a obstinação direta, já que alguns traders ignoram a colocação de ordens de stop-loss em seus negócios. Como vimos no número um erro que os comerciantes de Forex fazem & ndash; isso pode ser uma maneira perigosa de negociação e pode levar muitos operadores a um caminho muito caro.
É aqui que o ATR ou o Average True Range pode ajudar muito os operadores nessas situações.
Average True Range é um indicador projetado para ajudar os traders a ler a volatilidade. À medida que a volatilidade aumenta ou diminui, o mesmo acontece com o valor do ATR. O gráfico abaixo mostrará AUDUSD com ATR aplicado:
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
No gráfico acima, observe a área verde destacada na área de preço, bem como a parte inferior do gráfico.
Como o preço começou a fazer movimentos menores na caixa verde, o indicador abaixo do gráfico de preços refletiu adequadamente essa volatilidade em declínio.
O ATR foi menor para refletir a menor volatilidade no preço.
Observe também a leitura de ATR no canto superior esquerdo do indicador; e se você não puder vê-lo no gráfico acima, a figura abaixo ilustrará mais:
Criado com o Marketscope / Trading Station II.
A leitura na ATR está em 0,00285. Isso é em pips, & rsquo; expressa no mesmo formato de preço que o par de moedas.
Assim, para um par de moedas como AUDUSD, em que o preço está em 1,0436 no momento da redação deste artigo & ndash; uma leitura ATR de 0,00285 é 28,5 pips.
Se a ATR estivesse em 0,00418, isso seria 41,8 pips. E se o ATR estiver em 0,01295, isso seria 129,5 pips.
ATR sempre será expresso no formato de preço.
Definindo paradas com ATR.
Depois que um trader sabe ler ATR, grande parte do trabalho com a mão usando o indicador já está pronto. Como vimos no gráfico de 4 horas acima, o ATR estava lendo 28,5 pips no AUDUSD.
Como os comerciantes entram em posições de AUDUSD, eles podem tentar definir paradas em 28,5 pips & ndash; ou o valor de ATR no momento da iniciação do trade.
Se esse nível de parada parecer estar muito próximo do preço de mercado atual, os traders podem tentar personalizar sua abordagem de forma mais conservadora ou agressiva; definindo suas paradas em múltiplos da leitura ATR.
Um comerciante que procura ser mais conservador (usando uma parada maior) poderia definir seu nível de risco inicial para duas vezes a leitura da ATR. Se este for o caso, o trader procurando abrir uma posição de AUDUSD do cenário acima estaria olhando para uma parada de 57 pips (28,5 X 2 = 57).
Por outro lado, um comerciante que queira ser mais agressivo pode tentar definir a ATR em & frac12; do valor médio True Range. No exemplo AUDUSD acima, isso seria uma parada de 14 pips (28,5 / 2 = 14,25 (arredondado para baixo)).
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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Como definir uma perda de parada com base na volatilidade do preço.
Para colocá-lo em termos simples, a volatilidade é a quantidade que um mercado pode potencialmente mover em um determinado momento.
Saber o quanto um par de moedas tende a se mover pode ajudá-lo a definir os níveis de stop loss corretos e evitar que sejam retirados prematuramente de uma negociação em flutuações aleatórias de preço.
Conhecer a volatilidade média ajuda você a definir suas paradas para dar ao seu ofício um pouco de espaço para respirar e uma chance de estar certo.
Método # 1: Bollinger Bands.
Como explicamos em uma lição anterior, uma maneira de medir a volatilidade é usando Bollinger Bands.
Isso pode ser particularmente útil se você estiver fazendo alguma negociação de intervalo. Simplesmente defina sua parada além das bandas.
Se o preço chegar a esse ponto, isso significa que a volatilidade está aumentando e uma quebra pode estar em jogo.
Método 2: Average True Range (ATR)
Outra maneira de encontrar a volatilidade média é usando o indicador Average True Range (ATR).
Esse é um indicador comum que pode ser encontrado na maioria das plataformas de gráficos e é muito fácil de usar.
Tudo o que o ATR exige é que você insira o "período" ou a quantidade de barras, castiçais ou o tempo de volta para calcular o intervalo médio.
Por exemplo, se você estiver vendo um gráfico diário e inserir “20” nas configurações, o indicador ATR calculará magicamente o intervalo médio do par nos últimos 20 dias.
Ou se você estiver olhando para um gráfico por hora e inserir 50 nas configurações, o indicador ATR mostrará o movimento médio das últimas 50 horas. Muito doce, hein?
O ponto é dar ao seu comércio bastante espaço para respirar flutuações aqui e ali antes que ele se dirija à sua maneira ... e, esperançosamente, isso acontece.
Indicador ATR Stop Loss.
O trailing stop do ATR é baseado, obviamente, no MÉDIO TRUE RANGE. & # 8220; O indicador Average True Range é uma média móvel do intervalo verdadeiro para um determinado número de períodos. & # 8221;
Portanto, para uma parada móvel, pode-se usar um múltiplo do ATR atual. Se o ATR for, digamos, 10 pontos. Uma parada poderia ser colocada em 2 vezes o ATR que seria obviamente 20pts de distância do preço atual.
É um conceito muito simples e parece ser um dos métodos de parada mais populares quando se trata de usar indicadores.
Abaixo está um gráfico do metatrader com o ATR Stop como exemplo. No entanto, o Ninjatrader também possui um script ATR Stop.
Como você pode ver, é muito bom evitar que você entre em uma perda com sua posição, mas também permite um pouco de espaço em pull backs. Qual é um equilíbrio difícil de encontrar em um método de parada, especialmente e indicador.
Abaixo estão alguns indicadores de parada ATR que temos no site. Há mais alguns se você quiser pesquisar as seções de download para os indicadores metatrader e ninjatrader.
Usando ATR para definir Stop Loss em Forex Trading.
Um dos negócios de swing que fiz no Forex no mês passado foi comprar o dólar canadense contra o iene japonês. Foi uma negociação promissora, com uma alta taxa de recompensa / risco baixo (R / R) de quase 9! Logo depois de abrir a posição, meu stop loss foi atingido. Se eu tivesse usado um método de parada% ATR, a negociação teria sido bem-sucedida.
Eu não consigo pensar em nada pior nas negociações. É quando o mercado atinge sua perda de parada e continua a confirmar sua previsão!
O problema é que eu não estava ciente dessa estratégia de perda de parada.
E aqui está como ser social no mundo comercial ajuda seu desempenho. Para não mencionar enriquecer o seu conhecimento!
Eu publiquei minha opinião sobre CAD / JPY no TradingView, como costumo fazer na maioria dos meus negócios de alta R / R.
10 dias depois, o TradingView me notificou que minha ideia havia recebido um comentário! A minha ideia de negociação teria sido esquecida se não fosse por outro operador comentar o gráfico! Seu comentário foi:
U deveria ter usado uma parada ATR, teria sido um trade perfeito 🙂
Um comércio perfeito? Por quê? Isso resultou em uma perda. Eu estava errado? Voltei ao meu mapa original. Acontece que, se o meu stop loss tivesse ficado um pouco abaixo do meu preço de entrada, o negócio seria realmente lucrativo! Deixe-me lembrá-lo que tinha uma relação risco / recompensa de 9! Teria me ganho o prêmio Bullseye of the Week da TradingView!
Mas o que é um ATR parar?
O método de parada% ATR na negociação forex.
Ao pesquisar pelo termo no Google, surgiu o artigo da Investopedia. Então, vamos ver como eu deveria ter usado o método de parada de ATR nessa negociação específica.
O indicador ATR ajuda a identificar a volatilidade durante um período de tempo especificado. Um ATR maior indica um mercado mais volátil, enquanto um ATR menor indica um mercado menos volátil.
Na data de minha inscrição (15 de janeiro), o ATR estava em torno de 1,30.
Eu fui muito tempo em 97.18 e defini o stop loss em 97.04. Dado que eu estava negociando CAD / JPY, eu deveria ter estabelecido minha perda de parada em 50% do ATR de acordo com a Investopedia. Assim, eu deveria ter definido o stop loss em 65 pips abaixo do preço de entrada, em vez de 14. Isso seria em 96,53.
Veja como seria a minha transação original com um stop loss de ATR%.
Ta-da! O preço do CAD / JPY teria atingido a meta de lucro uma semana depois. Claro que isso não me dava o direito de ganhar o prêmio Bullseye. No entanto, minha conta de negociação seria bem-vinda ao lucro! Evidentemente, estabelecer um stop loss menos apertado também prejudicaria o R / R do trade. Mas isso seria medido pelo aumento das negociações vencedoras. Estou sempre depois do último, o que resultará em menos variação para o meu capital comercial.
Então, aqui vai você. Se você achar que seu stop loss está sendo atingido mais do que o esperado, dê uma chance ao método ATR stop. E não tenha vergonha de suas escolhas comerciais. Até mesmo os negócios ruins podem resultar em uma maneira positiva, como você se tornar um melhor negociador via socialização.
Jim entrou no mundo financeiro comercializando esportes e agora investe nos mercados de ações e forex dos EUA, tentando comprar na baixa e vender alto. Conecte-se com Jim: StockTwits | TradingView.
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