Scott andrews estratégias de negociação de lacunas

Melhor Sistema Trader.
Better System Trader é o podcast e blog dedicado a traders sistemáticos, fornecendo dicas práticas de especialistas em negociação em todo o mundo.
018 e # 8211; Scott Andrews & # 8216; O Gap Guy & # 8217;
Scott Andrews é o CEO e co-fundador da InvestiQuant, uma empresa inovadora de serviços financeiros que fornece pesquisa quantitativa, ferramentas e serviços para investidores e comerciantes ativos em todo o mundo.
Scott tem negociado em tempo integral desde 2004, encontrando grande sucesso negociando a lacuna de abertura e lançando a MasterTheGap em 2008. Scott publicou mais de 1.500 vídeos diários de análise de lacunas e seu plano exato de negociação de lacunas antes do mercado abrir todas as manhãs para seus assinantes. Scott é altamente respeitado por sua análise abrangente e é carinhosamente conhecido por profissionais e vendedores de varejo em todo o mundo como "The Gap Guy".
A pesquisa e a análise quantitativa de Scott foram publicadas na maioria dos periódicos e sites líderes do setor, incluindo a revista Futures, a Active Trader, a SFO, a Trader Magazine, a Trader Planet, a Traders Library, a INO e muitas outras. Scott também tem sido um palestrante popular em muitos World Money Shows e Traders Expos e em vários grupos de investidores e investidores.
Neste episódio da semana, Scott compartilha sua experiência em lacunas, explicando quais fatores devem ser levados em conta ao negociar as lacunas e o que evitar. Também discutimos as zonas de gap, quando desvanecer e quando seguir e calcular paradas e alvos.
Além disso, para aqueles que não são da Gap Trading, nós cobrimos alguns conceitos importantes que podem impactar todos os estilos de negociação, incluindo um conceito chamado “Ensemble Systems”. o que pode apenas mudar a maneira como você vê as estratégias de negociação.

Estratégias de negociação de lacunas de Scott andrews
Eu conheci muita gente boa na Los Angeles Traders Expo & # 8211; um dos outros palestrantes que conheci foi Scott Andrews, que dirige o "Master the Gap"; site, que fornece informações e serviços de assinatura relacionados a lacunas e estratégias de negociação com base em probabilidades históricas de lacunas. O objetivo é ajudar os comerciantes a evitar lacunas arriscadas e se concentrar em lacunas com a maior probabilidade histórica de preenchimento.
As lacunas são de particular interesse para mim, porque, como a maioria dos outros traders, eu vou jogar comércios de preenchimento de lacunas, desde que a lacuna se encaixe no meu critério de "pequena lacuna" & # 8221; com chances de enchimento.
Realizei testes históricos usando o Excel e a TradeStation principalmente no DIA, mas depois de falar com Scott e participar de sua apresentação na Expo, aprendi que há uma infinidade de maneiras de analisar as lacunas e como quantificá-las e vendê-las. ; Escusado será dizer que fiquei espantado!
Sua apresentação "Os Dez Padrões que Todo Negociador de Intervalos Deveria Saber" # 8221; (que está disponível agora para assistir gratuitamente no MoneyShow) abriu meus olhos para o mundo além de & ldquo; Large & # 8221; e & # 8220; Pequeno & # 8221; Lacunas. Eu defini grandes lacunas como "Lacunas maiores que 1%, que muitas vezes são precursoras de Trend Days & # 8221; e pequenas falhas como "cerca de 0,50% de mudança que têm maiores chances de preenchimento, então inicie um comércio de desvanecimento de lacunas". # 8221;
Entre outros padrões, Scott definiu probabilidades históricas para o que acontece (em termos de preenchimento) quando uma lacuna ocorre abaixo de ontem, abaixo do ponto de pivô S1 ou S2 de hoje, seguindo um & ldquo; dia doji & # 8217; 8217; ontem, depois de três dias seguidos, e muitas outras combinações & # 8211; mais do que você imagina ser possível!
Enquanto Master the Gap é principalmente um site de assinatura, Scott está agora escrevendo um blog de pesquisa gratuito no The Gap Guy, que é onde eu queria chamar sua atenção. Ele começou a lançar vídeos mostrando o hiato do dia e a estratégia usada com base nas probabilidades históricas de preenchimento e nas condições da estrutura de preços em torno da lacuna.
Por exemplo, ele compartilha o & # 8220; Gap Zone Map & # 8221; que destaca as probabilidades em termos de abertura, baixa, alta e fechamento de ontem.
Além disso, ele compartilha o "Gap Fades por dia da semana" & # 8221; em um de seus posts. Você sabia que quarta e quinta-feira têm as melhores chances históricas de um intervalo preenchendo com sucesso?
Tire um momento para estudar as suas "paradas são superestimadas" # 8221; post, onde ele demonstra que o tamanho da parada em relação à lacuna produz alguma pesquisa interessante, mas contra-intuitiva & # 8211; quanto maior for a sua parada, maior será a sua taxa de vitórias (em termos de preenchimento de lacunas bem-sucedidas), o que faz sentido, mas elevar sua parada não se traduz automaticamente em lucros & # 8211; é porque quando sua parada maior é atingida, ela reduz o lucro de muitos negócios vencedores menores.
Scott é graduado em West Point e piloto de helicóptero / oficial do Exército. Seu histórico quantitativo e o desejo por estrutura / regras o levaram naturalmente às estatísticas que compreendem o comércio de lacunas e ele desenvolveu toda uma estratégia de negociação em torno dele que foi bem-sucedida.
Confira Scott no Gap Guy para mais informações, pesquisas gratuitas e vídeos projetados para educá-lo no mundo selvagem das lacunas!
Corey Rosenbloom, CMT.
One Response to & # 8220; Apresentando Scott Andrews & # 8211; The Gap Guy & # 8221;
[& # 8230;] Eu fiquei sabendo sobre Scott Andrews (também conhecido como The Gap Guy) do blog da Corey. [& # 8230;]

Por que desvanecer a lacuna de abertura é a configuração ideal para mim.
Recentemente, tive a oportunidade de me sentar para jantar com Scott Andrews, da MastertheGap, e no final do jantar, eu honestamente disse para mim mesmo: esse cara tem algo aqui. Agora há muita pesquisa e insights sobre as lacunas, mas Scott leva isso a um nível diferente. Então, se você tiver algum tempo, por favor, leia o artigo dele, peça os comentários e visite o site MastertheGap.
Se você está procurando se tornar um operador sério, há duas questões críticas que você deve responder; "Qual é a minha configuração de comércio principal?" E "Qual é a minha vantagem?"
Quando comecei, parecia que todos os livros, todos os sites e todos os operadores apresentavam uma configuração diferente - cada um com seus próprios méritos. Mas eu sabia que precisava de um negócio que se encaixasse em mim e na minha personalidade de negociação. Depois de muita pesquisa e introspecção, decidi pelo desvanecimento (isto é, o comércio na direcção oposta) do intervalo de abertura nos índices (por exemplo, S & amp; P 500, Dow 30, Nasdaq 100, Russell 2000). Não só as lacunas de abertura ocorrem diariamente e oferecem oportunidades significativas de lucro, mas elas têm um viés direcional inerente. De fato, mais de 70% das lacunas vão retroceder do preço de abertura até o preço de fechamento da sessão anterior no mesmo dia, geralmente na primeira hora de negociação.
Quando tive a sorte de conseguir uma negociação vencedora, o próximo obstáculo costumava me pegar: quando sair? Sendo a pessoa competitiva que eu sou, eu prefiro configurações de comércio que tenham uma alta porcentagem de ganhos. Então, eu costumava entrar em pânico ao primeiro sinal de uma reversão potencial e obter lucros bem à frente da minha meta originalmente planejada. Para fins visuais, era semelhante a comer como um rato (não cumprir) e defecar como um elefante (doloroso!). A boa notícia para mim foi que, ao focar na lacuna de abertura, eu poderia minimizar os riscos de execução entrando no aberto e simplesmente segmentando a área de preenchimento de lacunas, ou seja, o preço de fechamento do dia anterior.
Mas, se eu tivesse que escolher uma única razão, a configuração de desvanecimento do intervalo de abertura é perfeita para mim, é esta: posso trocá-lo com a mesma vantagem de um cartão profissional em Las Vegas: uma vantagem matemática. De tempos em tempos, em meus primeiros dias de negociação, eu me encontrei com as configurações de escolher e, invariavelmente, selecionando a maioria dos perdedores e perdendo muitos dos vencedores fáceis. Foi uma experiência infinitamente frustrante para dizer o mínimo, e eu sabia que o problema era que eu não tinha nenhum dado que eu confiasse suportando minhas configurações. No entanto, ao me concentrar no desvanecimento da lacuna, fui capaz de fazer back-teste e calcular probabilidades históricas para meus negócios. Para meu estilo de negociação, desenvolver uma vantagem matemática foi fundamental para o meu sucesso em aderir a uma configuração.
Minha primeira descoberta da pesquisa foi em reconhecer que a seleção de lacunas era a “porta” para a obtenção de lucros, e a “chave” para essa porta era focar na localização do preço de abertura. Usando a direção do dia anterior (para cima ou para baixo) e os preços de abertura, alta, baixa e fechamento, criei dez “zonas” e cada uma delas fornece uma visão tremenda sobre a probabilidade de um preenchimento de lacunas ou não. Ver o meu mapa da Zona Gap. Minha estratégia de seleção evoluiu ao longo dos anos para incluir condições de mercado, padrões e sazonalidade, mas as zonas continuam sendo a base do meu critério de seleção de desbotamento.
Então, por que as zonas funcionam? Se você pensar sobre isso, eles inerentemente incorporam:
• suporte comprovado e níveis de resistência.
• tendência de curto prazo.
Juntos, esses quatro elementos se combinam para criar uma ampla gama de cenários de desvanecimento de lacunas que variam de alta probabilidade a alto risco. Como as lacunas de abertura em geral têm uma forte tendência a voltar ao preço de fechamento do dia anterior, o nome do jogo não está tentando pegar todos os vencedores, mas evitar a maioria dos perdedores, e é isso que as zonas fazem muito bem. .
Veja as probabilidades históricas de um desnível entrando em colapso (ou seja, preencher lacunas ou terminar o dia com lucro) para cada zona no S & P 500 desde 1998. Nota: essas probabilidades são para os futuros S & P 500 e-mini, mas o SPY O fundo negociado em bolsa mostra resultados similares, de fato, todos os índices dos EUA mostram probabilidades históricas comparáveis.
Então, por que você acha que as lacunas na zona U-L (canto inferior direito do Mapa da Zona de Abertura) mostram uma taxa de ganho histórico tão baixa (54%)? Eu acredito que é porque as lacunas que se abrem nesta zona estão atraindo os comerciantes posicionados para o longo lado desprevenido, provocando muitas paradas de venda no processo. Além disso, uma reversão tão óbvia do dia anterior certamente atrai novos vendedores a descoberto que desejam adotar o início de uma nova tendência em potencial. Eu tenho apelido desta zona a zona "BLUD" por razões óbvias, mais é fácil de lembrar: "Abaixo do Low of an Up Day". Se você não fizer nada além de evitar o desvanecimento dessas lacunas, você será um melhor operador de gap. a longo prazo.
Se você troca a lacuna de abertura como uma configuração ou apenas quer melhorar o tempo de suas entradas e saídas, você fará um trabalho melhor, se prestar atenção à zona na próxima vez. Idéia: tente rastrear o local de abertura de seu instrumento de negociação favorito e sua frequência de preenchimento de espaço. Os resultados podem surpreendê-lo e ajudá-lo a filtrar seus outros negócios também. E se você estiver procurando por uma nova configuração com uma borda bem definida, verifique as lacunas de abertura nos índices.

Gap Trading - Negociação com Probabilidades.
Tempo estimado de leitura: 6 minutos.
"Gap trading" é uma abordagem comercial simples e disciplinada. Quando negociar lacunas, você não precisa de nenhum indicador. Você só precisa encontrar um mercado que tenha uma diferença de preço desde o fechamento anterior até a abertura de hoje.
Mais frequentemente, os preços tendem a se mover na direção do fechamento anterior, apresentando excelentes oportunidades de negociação.
Neste artigo, quero mostrar algumas idéias sobre como negociá-las.
É tudo sobre probabilidades.
Dependendo de onde o mercado abre hoje em relação ao fechamento de ontem, vemos uma lacuna total ou uma lacuna parcial.
Scott Andrews da MasterTheGap tem feito uma extensa pesquisa sobre as probabilidades de um preenchimento de lacunas.
Probabilidades de Negociação de Lacunas.
A imagem acima mostra a porcentagem vencedora de vários cenários de abertura de lacunas para o e-mini S & P com base em mais de 2.150 lacunas de abertura entre 2002 e 2011.
Neste gráfico, a taxa histórica de ganhos nos futuros do S & amp; P 500 E-mini para cada zona é mostrada e assume que você desvaneceu a lacuna na abertura e manteve o preenchimento da lacuna (fechamento anterior do dia, ou seja, linha amarela) ou até o final do dia se lacuna não encheu.
Deixe-me explicar as diferentes zonas de negociação de lacunas:
Todas as zonas que começam com "D" são zonas de comércio de lacunas depois de um "dia de baixa", isto é, o fecho do dia anterior estava abaixo do dia anterior aberto. Aqui estão os diferentes cenários:
Se a abertura de hoje estiver acima da de ontem, mas abaixo da alta de ontem, então há uma porcentagem histórica de 61% dos preços se movendo para o preço de fechamento de ontem. D-OC (porcentagem histórica vencedora de 74%)
Se a abertura de hoje for entre a abertura e a fecho de ontem, então há uma porcentagem histórica de 74% dos preços que se deslocaram para o preço de fechamento de ontem. D-CL (83% da porcentagem de vitórias históricas)
Se a abertura de hoje está abaixo do fechamento de ontem, mas acima da baixa de ontem, então há uma porcentagem histórica de 83% dos preços se movendo para o preço de fechamento de ontem. D-L (64% da porcentagem de vitórias históricas)
Scott identifica zonas semelhantes após um "dia inicial", isto é, o fechamento do dia anterior estava acima do dia anterior aberto. Aqui estão os diferentes cenários de negociação de gap após um "up day":
Se a abertura de hoje está acima do fechamento de ontem, mas abaixo da alta de ontem, então há uma porcentagem histórica de 85% dos preços se movendo para o preço de fechamento de ontem. U-CO (porcentagem histórica vencedora de 74%)
Se a abertura de hoje for entre a abertura e a fecho de ontem, então há uma porcentagem histórica de 74% dos preços que se deslocaram para o preço de fechamento de ontem. U-OL (65% de porcentagem histórica vencedora)
Se a abertura de hoje estiver abaixo da de ontem, mas acima da baixa de ontem, então há uma porcentagem histórica de 65% dos preços que se deslocaram para o preço de fechamento de ontem. U-L (porcentagem histórica vencedora de 48%)
Nem todas as lacunas são as mesmas.
Como você pode ver, as lacunas de abertura em geral têm uma forte tendência a voltar ao preço de fechamento do dia anterior (65-70%), mas dependendo da abertura de hoje em relação ao dia anterior, alta, baixa e próxima, às vezes a as probabilidades são mais altas que a média.
Você não precisa trocar cada lacuna - concentre-se nas lacunas de alta probabilidade!
O nome do jogo não está tentando pegar todos os vencedores, mas sim evitar a maioria dos perdedores.
Por exemplo, por que você acha que as lacunas na zona U-L (canto inferior direito do Mapa da Zona Gap - veja acima) mostram uma taxa histórica de ganho tão baixa (48%)?
Scott Andrews acredita que é porque as lacunas que se abrem nesta zona estão a atrair os comerciantes posicionados para o lado mais desprevenido, provocando muitas paragens no processo. Além disso, uma reversão tão óbvia do dia anterior certamente atrai novos vendedores a descoberto que desejam adotar o início de uma nova tendência em potencial.
Gap Trading In A Nutshell.
Ao procurar por lacunas, obviamente você quer excluir a "sessão noturna" e focar apenas na "sessão do dia" dos mercados.
QUALQUER mercado e até ações são adequados para o comércio de lacunas. O gráfico acima mostra a porcentagem histórica vencedora do e-mini S & amp; P. Como você pode ver, as probabilidades estão a seu favor ao negociar as lacunas, mas tenha em mente que o desempenho passado não indica necessariamente os resultados futuros.
Escolha as probabilidades mais altas. Como eu disse antes: não se trata de tentar pegar todos os vencedores, mas sim evitar a maioria dos perdedores.
Com isso em mente, dê uma chance ao mercado de lacunas. Você pode fazê-lo com QUALQUER software de gráficos, desde que você não precisa de nenhum indicador ou outras ferramentas de fantasia.
Insira seu texto aqui.
O que você acha da negociação de lacunas?
Você já usou isso em sua negociação?
Quais são as suas experiências?
Por favor, deixe um comentário abaixo.
E se você quiser aprender mais sobre gap trading, então junte-se a nós.
O próprio "Mr. Gap" Scott Andrews explica como troca as lacunas.
A sessão é gratuita para todos os membros. Se você ainda não é um membro,

Ferramenta de Estratégia do Tamanho da Lacuna.
Há algumas semanas, enviei um e-mail para meus assinantes para um e-book gratuito chamado "Entendendo as lacunas". por Scott Andrews. Eu vou assumir que você sabe o que é um comércio de lacunas. Se não, por favor, dê uma olhada neste artigo.
Eu nunca tive muito sucesso com lacunas de negociação, mas o tópico me interessa. Depois de analisar o eBook, achei que seria uma boa ideia começar a criar uma ferramenta de estratégia para ajudar a analisar as lacunas. A ferramenta será escrita em EasyLanguage e visualizo-a sendo carregada em um gráfico onde ela fornecerá vários resultados estatísticos baseados em lacunas. Informações como & # 8230;
Probabilidade de um fechamento da lacuna com base no tamanho da lacuna, dia do mês e dia da semana Probabilidade de um fechamento da lacuna com base em Scott Andrews & # 8217; & # 8220; Gap Zone & # 8221; conceitos Probabilidade de um fechamento de gap com base nas condições recentes do mercado, como o preço acima abaixo de um SMA O impacto das paradas nas lacunas comerciais O impacto das metas de lucro nas lacunas.
Estas são apenas algumas ideias do topo da minha cabeça. É uma tarefa difícil criar uma ferramenta de teste para que possamos começar de forma muito simples para este primeiro artigo. Em artigos futuros, vamos nos basear no conceito original. Espero que a ferramenta final de estratégia seja útil para muitos leitores. Vamos começar.
A primeira métrica analisada no eBook de Scott é a probabilidade de ocorrer um comércio de lacunas bem-sucedido baseado no tamanho de uma lacuna. Já que Scott escolheu isso como a primeira métrica, vou começar com o tamanho do intervalo também.
No final, queremos saber com que frequência uma lacuna se fecha com base em seu tamanho. As lacunas maiores são preenchidas com menos frequência do que as lacunas menores? Para descobrir isso, precisamos das seguintes informações:
O número total de lacunas O número de lacunas para cada categoria de tamanho de lacuna O número de lacunas de sucesso fecha para cada categoria.
Antes de podermos fazer qualquer coisa, precisamos primeiro calcular corretamente o tamanho da lacuna.
Tamanho da lacuna de computação.
A maneira mais óbvia de medir o tamanho de uma lacuna é usar o número de pontos ou marcações de hoje abertos a partir do fechamento de ontem. Isso é:
Tamanho da abertura = Preço de abertura de hoje & # 8211; Preço de fechamento de ontem.
Isso nos dará o que queremos, mas o tamanho das lacunas provavelmente será alterado com base no instrumento que você está negociando. Por exemplo, digamos que determinamos que uma lacuna de 10 pontos nos futuros S & amp; P eMini fecha a maior parte do tempo. Então devemos perguntar: o que acontece quando nos movemos para uma ação ou outro contrato futuro? Uma lacuna de 10 pontos em um instrumento pode significar algo completamente diferente em outro instrumento. Isso não seria um grande problema se eu estivesse simplesmente criando uma ferramenta de teste para o eMini. No entanto, quero que essa ferramenta funcione em vários instrumentos.
Além disso, considere como os tamanhos das lacunas podem mudar quando você leva em conta a volatilidade do mercado. Ao longo dos anos, a volatilidade em qualquer mercado mudará. Uma diferença de 25 pontos hoje no eMini pode não ser a mesma que a diferença de 25 pontos em cinco anos. Em outras palavras, os tamanhos das lacunas provavelmente se expandirão durante períodos mais voláteis e encolherão durante períodos mais calmos. Usar valores estáticos para categorizar o tamanho da lacuna pode não ser a melhor ideia.
Scott propôs uma maneira de normalizar os tamanhos das lacunas com base na faixa média real do mercado. Ele faz isso usando o intervalo médio verdadeiro nos últimos cinco dias. Scott simplesmente mede o tamanho da lacuna em pontos (ou carrapatos) e divide esse valor pelo intervalo verdadeiro médio de 5 dias. Abaixo está a fórmula.
Tamanho da lacuna = (Preço de abertura de hoje & # 8211; Preço de fechamento de ontem) / Faixa média real de 5 dias.
Agora sabemos como calcular um tamanho significativo da lacuna e seguir em frente.
Na primeira barra de um novo dia, o tamanho do intervalo será calculado e categorizado em um dos seis grupos diferentes. Também será importante para nós rastrear o número total de todas as lacunas. Isso é feito simplesmente incrementando um contador cada vez que tivermos um intervalo válido. O que é lacuna válida? Bem, neste momento seria um tamanho de intervalo que é pelo menos 4 carrapatos (um movimento de preço mínimo é um carrapato). Se uma lacuna for menor que esse tamanho, ela será ignorada.
Seguindo o exemplo de Scott, eu também vou criar seis baldes ou grupos para descrever o tamanho das lacunas. Cada grupo representa uma porcentagem de seu ATR de 5 dias.
Uma vez que sabemos a qual grupo uma lacuna particular pertence, também aumento um contador para esse grupo. Dessa forma, teremos um registro para cada um dos diferentes tipos de lacunas. Aqui está o código para determinar o tamanho do intervalo, categorizando os diferentes grupos de lacunas e aumentando o contador de grupos apropriado.
GapSize = absvalue (PrevClosed - TodaysOpen);
Porcentagem = GapSize / FiveDayATR;
if (GapSize & gt; minGapSize) Então.
GapCount = GapCount + 1;
Se (Porcentagem & lt; .20) então.
Grupo1 = Grupo1 + 1;
Caso contrário, (Percentagem & lt; .40) Então.
Grupo2 = Grupo2 + 1;
Else If (Porcentagem & lt; .60) Então.
Grupo3 = Grupo3 + 1;
Else If (Porcentagem & lt; .80) Então.
Grupo 4 = Grupo 4 + 1;
Else If (Porcentagem & lt; 1.0) Então.
Grupo 5 = Grupo 5 + 1;
Grupo6 = Grupo6 + 1;
Contando a lacuna fecha.
O que é sucesso? Quando uma lacuna é fechada. Eu vou procurar isso usando a função MP. O código abaixo detecta quando uma negociação foi fechada na barra anterior. Se isso acontecer, incrementamos um & # 8220; sucesso & # 8221; contador para o tamanho do intervalo em particular que estávamos negociando.
Se (MP = 0) e (MP [1] & lt; & gt; 0) Então.
Se (CurrentGapType = 1), então Group1Closed = Group1Closed + 1.
Caso contrário, (CurrentGapType = 2), então Group2Closed = Group2Closed + 1.
Caso contrário, (CurrentGapType = 3), então Group3Closed = Group3Closed + 1.
Caso contrário (CurrentGapType = 4), então Group4Closed = Group4Closed + 1.
Else If (CurrentGapType = 5) Então Group5Closed = Group5Closed + 1.
Caso contrário (CurrentGapType = 6), então Group6Closed = Group6Closed + 1;
Agora, teremos tudo de que precisamos para calcular a porcentagem de preenchimentos de lacunas que ocorrem com base no tamanho da lacuna.
Imprimindo os resultados.
Quando tivermos percorrido todo o histórico de preços, nós queremos imprimir nossos resultados. A maneira mais direta de fazer isso no TradeStation é usar o & # 8220; Print & # 8221; comando para enviar texto para a janela Imprimir Log. Como sabemos o número total de preenchimentos de lacunas bem sucedidos e o número total de lacunas que ocorreram com base no grupo de lacunas, é um passo simples calcular a porcentagem de lacunas preenchidas dividindo-se o total do grupo pelo total lacunas contadas. Abaixo está o código que lida com isso.
Se (LastBarOnChart) Então.
Print ("Number of Gaps", redondo (GapCount, 0));
Imprimir ("Grupo 1", redondo (Grupo1,0), "(", Grupo1Closed / GapCount, ")");
Imprimir ("Grupo 2", redondo (Grupo2,0), "(", Grupo2Closed / GapCount, ")");
Imprimir ("Grupo 3", redondo (Grupo3,0), "(", Grupo3Closed / GapCount, ")");
Imprimir ("Grupo 4.", redondo (Grupo4,0), "(", Grupo4Closed / GapCount, ")");
Imprimir ("Grupo 5", redondo (Grupo 5,0), "(", Grupo 5 Fechado / GapCount, ")");
Imprimir ("Grupo 6", redondo (Group6,0), "(", Group6Closed / GapCount, ")");
Eu irei agora executar isto sobre o eMini (ES) de 2006-2015. Para fazer isso, tudo o que preciso fazer é carregar a ferramenta de estratégia no gráfico. Abaixo está uma imagem da ferramenta de estratégia em execução em um gráfico de 5 minutos.
Ferramenta de Estratégia do Tamanho da Lacuna executada na barra de 5 minutos do Emini.
Os resultados são impressos na janela Registro de impressão assim que a análise é concluída.
Gap Size Strategy Tool agrupando por tamanho de lacuna. Número de lacunas (porcentagem próxima)
O que vemos no registro de impressão é 2381 lacunas foram contadas. Cada Grupo Lacuna lista o número de lacunas juntamente com a porcentagem de preenchimento de lacunas entre parênteses. Assim, o Grupo 1 vê 35% das lacunas preencher completamente dentro de algum tempo durante o dia, enquanto o Grupo 6 vê apenas 2% do preenchimento de lacunas.
Quando você comparar esses resultados com o que Scott tem em seu e-book, você provavelmente verá uma grande diferença. Isso me confundiu a princípio até que percebi que Scott definia um comércio bem-sucedido & # 8221; como aquele que ganhava dinheiro. No código de estratégia que criei, defini um comércio bem-sucedido & # 8221; como fechar a lacuna. Eu fiz isso porque era o evento mais simples de codificar neste momento.
Qual método é melhor? Eu estou inclinado para uma definição mais sutil. Eu gosto da idéia de um comércio bem-sucedido não necessariamente significando uma lacuna próxima, mas apenas sendo rentável. Eu posso imaginar que se pode construir sistemas que não dependam de uma lacuna que fecha todas as vezes. Muitos pontos poderiam ser colhidos de um mercado sem a necessidade de uma lacuna para fechar. Então, acho que meu primeiro passo para modificar este código será incorporar alguns outros métodos de medir o sucesso.
Conclusão.
Este é o primeiro passo na construção do nosso analisador de lacunas e é muito básico. No entanto, devemos começar em algum lugar. Como apontado no parágrafo acima, a definição de sucesso provavelmente será modificada no próximo artigo. Scott também registrou o fator de lucro para cada um dos diferentes grupos de lacunas. Pensando nisso neste exato momento, eu meio que gosto da ideia de registrar o potencial de lucro versus rebaixamento. Ou seja, cada negociação terá um lucro máximo teórico (um intervalo próximo) e um rebaixamento máximo teórico (quanto de calor você deve tomar antes de chegar a um intervalo próximo).
Artigos futuros expandirão essa ideia adicionando mais análises e, no final, esperamos ter algo útil ao explorar possíveis oportunidades de negociação de lacunas.
Ferramenta de Estratégia de Tamanho da Lacuna v1.00 (TradeStation ELD)
Ferramenta de Estratégia de Tamanho da Lacuna v1.00 (Arquivo de Texto)
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

Conheça a Zona & # 038; Melhore sua negociação de lacuna.
Eu sou um comerciante de lacunas. Especificamente, eu 'desvanece' o intervalo de abertura (ou seja, fica curto quando o espaço está alto ou longo quando o espaço está baixo). Meu primeiro avanço na pesquisa, há muitos anos, foi o reconhecimento de que a seleção de lacunas era a “porta” para a obtenção de lucros, e a “chave” para essa porta era focar na localização do preço de abertura.
Usando a direção do dia anterior (para cima ou para baixo) e os preços de abertura, alta, baixa e fechamento, criei dez “zonas” e cada uma delas fornece uma visão tremenda sobre a probabilidade de um preenchimento de lacunas ou não. Clique aqui para visualizar o meu Mapa da Zona Gap com probabilidades históricas para o S & P 500. Minha estratégia de seleção evoluiu ao longo dos anos para incluir condições de mercado, padrões e sazonalidade, mas as zonas continuam sendo a base do meu critério de seleção de desbotamento.
Então, por que as zonas de abertura funcionam? Eles inerentemente incorporam:
níveis comprovados de suporte e resistência tendência de curto prazo durante a noite bias comerciante tamanho da abertura psicologicamente.
Juntos, esses cinco elementos se combinam para criar uma ampla gama de configurações de desvanecimento de folgas que variam de altamente prováveis ​​a altamente arriscadas para qualquer mercado. Como as lacunas de abertura em geral têm uma forte tendência a voltar ao preço de fechamento do dia anterior (65-70%), o nome do jogo não está tentando pegar todos os vencedores, mas sim evitar a maioria dos perdedores. E é isso que as zonas de abertura fazem muito bem.
Então, por que você acha que as lacunas na zona U-L (canto inferior direito do Mapa da Zona de Gap) mostram uma taxa de ganho histórico tão baixa (48%)? Eu acredito que é porque as lacunas que se abrem nesta zona estão atraindo os comerciantes posicionados para o lado de fora da guarda, provocando muitas paradas de venda no processo. Além disso, uma reversão tão óbvia do dia anterior certamente atrai novos vendedores a descoberto que desejam adotar o início de uma nova tendência em potencial. Eu apontei para esta zona a zona “BLUD” por razões óbvias, mais é fácil de lembrar: “Permita o baixo de um U p D ay”.
Quer você troque a lacuna de abertura como uma configuração ou apenas deseje melhorar o tempo de suas entradas e saídas de swing, você fará um trabalho melhor, se prestar atenção na zona de abertura da próxima vez. E, a propósito, as zonas de gap funcionam muito bem não apenas para os índices, mas para as ações individuais e para os mercados de commodities, como o milho e o petróleo.
Boa negociação e bom gapping!
Você também pode estar interessado em assistir ao vídeo curto de Scott sobre O poder da diversificação. Durante este curto e atraente vídeo, Scott explica:
- Por que a diversificação de ativos não é suficiente.
- 7 maneiras de os comerciantes poderem diversificar.
- O caminho certo versus errado para diversificar.
- Exemplo de curva de capital (o poder de estratégias complementares)